Рейтинг надежности банков: тихий кризис

Устойчивость. Год заканчивается, а проблемы – нет. Крупнейшие банки в большинстве своем не испытывают дефицита ликвидности, зато качество их активов продолжает ухудшаться. Система все еще нестабильна.

В своем октябрьском обзоре ЦБ приводит отрадный факт: впервые с начала кризиса объем просроченной задолженности по системе сократился – в абсолютном значении на 10 млрд рублей за месяц. На 1 октября доля просрочки в совокупном кредитном портфеле российских банков составляла 4,8%. Повод для оптимизма, впрочем, незначительный. Во-первых, из отчетности по российским стандартам сложно понять масштабы проведенных банками реструктуризаций, не говоря уже о деталях этих сделок. Косвенно о них может свидетельствовать увеличение остатков на счетах, где отражается долгосрочная дебиторская задолженность, но не всегда.



Во-вторых, обманчивыми выглядят и «валовые» показатели капитала и прибыли. Капитализация банковской системы действительно выросла – за сентябрь на 6,5%, или на 271,5 млрд рублей. Но как раз в сентябре докапитализацию на 180 млрд рублей оформил ВТБ. За октябрь, надо думать, капитал по системе еще увеличится, поскольку в этом месяце Газпромбанк получил от ВЭБа почти 75 млрд рублей субординированного кредита по схеме «три к одному». Прибыльных организаций по итогам девяти месяцев года оказалось 931, убыточных – 142. Но все может измениться в следующем году, если ЦБ вернет прежние требования к резервной политике банков. Тогда многие ссуды могут перейти из одной категории качества в другую – более низкую. И резервы по ним придется доначислять. Это неизбежно скажется на прибыли, а через нее и на капитале кредитных организаций.


Кроме того, тревожит ситуация с курсом валют и девальвационные ожидания экспертов – у одних по доллару, у других – по рублю.

 

ВТБ

А-

Глава банка Андрей Костин – миноритарный акционер ВТБ, как и остальные  участники «народного IPO», он в убытке по этой инвестиции. После вторичного размещения, в котором он участвовать, видимо, не стал, его доля сократилась более чем в полтора раза | фото: Павел Перов

Сентябрьское размещение акций на сумму 180 млрд рублей позволило увеличить капитал первого уровня и улучшить нормативы. Например, повысилось качество собственных средств, то есть соотношение капиталов второго и первого уровня. Удивительно резкое сокращение объема просроченной задолженности, отраженной на балансе. Теперь ее доля в ссудном портфеле банка составляет 3,6%, а ведь в конце лета уровень был иной – 5,35%. Снижение просрочки «поспособствовало» восстановлению резервов на возможные потери и впечатляющей прибыли (до налогов) по итогам 9 месяцев – 14,3 млрд рублей.

 

Газпромбанк

ВВВ-

В ближайшее время Андрею Акимову не придется думать о достаточности капитала. Раньше как-то некрасиво получалось: банк, ассоциируемый с «народным достоянием», балансировал на грани соблюдения ключевого норматива | фото: PhotoXPress

В октябре банк получил обещанный ВЭБом субординированный заем в рамках схемы «три к одному». Это увеличило капитал банка и норматив достаточности собственных средств. Если ранее он часто колебался вблизи минимально допустимых 10%, то на конец октября оказался равен 18,4%. С другой стороны, ухудшается ситуация с просроченной задолженностью. Ее уровень для банка пока не критический, некоторые крупные долги кредитная организация пытается взыскивать в судебном порядке. По итогам 9 месяцев Газпромбанк оказался самым прибыльным – 16 млрд руб­лей до налогов. Правда, после них – 637 млн рублей.

 

Банк Москвы

ВВ

Глава Банка Москвы Андрей Бородин верит в будущее «Главмосстроя». Банк Москвы перекредитовал структуру Олега Дерипаски, чтобы тот смог погасить задолженность перед Альфа-банком | фото:ИТАР-ТАСС

В октябре столичной кредитной организации пришли «субординированные» 11,1 млрд рублей от Внеш­экономбанка. Собственно, и на 1 октября показатели капитала были достаточно хороши – завершившаяся в июле допэмиссия акций благотворно на них повлияла. Сейчас организация может спокойно выдавать кредиты предприятиям реального сектора, не беспокоясь за норматив долгосрочной ликвидности. К тому же Банк Москвы озвучивает планы по дальнейшему наращиванию собственных средств путем допэмиссии, что, несомненно, придаст ему устойчивости.

 

МДМ

В+

Глава МДМ-банка Игорь Ким и другие акционеры банка планировали, что обновленный МДМ войдет в десятку крупнейших банков по активам. Возможно, в будущем это и произойдет, но пока банк занимает 12 место | фото: Павел Перов

В прошлый раз «Ф.» не присваивал рейтинг новому МДМ-банку, образовавшемуся в результате присоединения прежнего МДМ к Урса-банку. Реорганизация завершилась лишь в августе. Среди финансовых показателей объединенной структуры лучше всего выглядят ликвидность и капитал. А вот с просроченной задолженностью дела обстоят несколько хуже – 10% от ссудного портфеля. И она продолжает расти. В начале декабря МДМ планирует разместить облигации на 5 млрд рублей сроком на три года. А потом еще два выпуска по 5 млрд. Если размещение пройдет успешно, банк сможет улучшить свои показатели.

 

Абсолют банк

ВВ 

ВВ-

PR-департамент головной структуры KBC доставил немалую головную боль руководителю «Абсолюта» Николаю Сидорову. Прочесть недавнее заявление о стратегии группы и ее намерениях относительно «Абсолюта», действительно, можно по-разному | фото: Архив «Ф.»

Объем просроченной задолженности перед банком превысил 12,5 млрд рублей. Это около 8,8% ссудного портфеля, или 56,5% по отношению к капиталу. Кстати, сам капитал хоть и снизился и с начала года, и за сентябрь, пока выглядит вполне достаточным – соответствующий норматив (Н1) высокий – 17,54%. Банк продолжает наращивать резервы на возможные потери по ссудам, что, вероятно, обусловило убыток по итогам трех кварталов. Вокруг кредитной организации сложился не очень благоприятный новостной фон из-за разного понимания стратегии развития бельгийской KBC-group, владеющей «Абсолютом».

 

Межпромбанк

ВВ- 

В+

Предприятия основного владельца Межпромбанка Сергея Пугачева загружены оборонным заказом. Вроде бы это должно добавлять бизнесу стабильности, но схемы финансирования со стороны госзаказчика неидеальны, и предприятия вынуждены привлекать значительные заемные средства | фото: ИТАР-ТАСС

Банк сохраняет серьезную зависимость от средств ЦБ. Их доля в пассивах достигает 24,5%. Кроме того, в конце декабря кредитной организации предстоит оферта по облигациям на 3 млрд рублей. Правда, «Межпром» выставляет оферту по ним ежемесячно, и пока никто бонды к выкупу не предъявлял. В сентябре банк, вероятно, расплачивался по своим вексельным обязательствам, поскольку на этих счетах сумма уменьшилась на 7,7 млрд рублей. Уровень достаточности капитала остается высоким, несмотря на то, что за сентябрь собственные средства сократились на 2,9%.

 

ВБРР

ВВ+ 

ВВ

Дмитрий Титов возглавляет опорный банк «Роснефти». Летом озвучивалась схема, по которой ВБРР и банк «Дальневосточный» могли быть объединены с «Трастом». Тогда руководство ВБРР воздерживалось от комментариев, а теперь эта схема выглядит не вполне реальной | фото: Архив «Ф.»

Отношение просроченной задолженности к капиталу кредитной организации по итогам трех кварталов достигло 50%, а за октябрь объем просрочки вырос еще на 690 млн рублей. Сам капитал с начала года увеличился на 11,6%, но норматив достаточности собственных средств нельзя назвать высоким – 11,58% на 1 октября при минимально допустимых 10%. На 1 ноября, правда, был несколько выше, но все же менее 12%. Нормативы ликвидности Н2 (мгновенной) и Н3 (текущей) высокие, это хорошо. Но высок и норматив долгосрочной ликвидности Н4. Его верхнюю границу Центральный банк устанавливает на уровне 120%, а у ВБРР он превышает 100%.

 

Судостроительный банк

В+ 

В

Алексею Голубкову – главе и совладельцу банка – предстоит решать, как и чем замещать средства ЦБ в пассивах | фото: Валерий Левитин/Коммерсантъ

Зависимость от фондирования у регулятора то увеличивается, то сокращается, но продолжает оставаться значительной – на 1 октября доля средств ЦБ в пассивах была равна 18,5%. За октябрь она снизилась – до 16,7%. Достаточно большой объем активов кредитной организации приходится на ценные бумаги. В основном это облигации из портфеля «имеющихся в наличии для продажи». Совокупная доля акций и облигаций в активах – 24,2%. В пассивах – 29,2% приходится на обязательства до востребования. В сентябре кредитная организация разместила облигации на 1,5 млрд рублей. Купонная ставка оказалась на довольно высоком уровне – 17% годовых.

 

Мастер-банк

В 

В-

Банк, возглавляемый Борисом Булочником, защищается в арбитражном суде от претензий компании «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ДКМ). Последняя пытается взыскать 1,2 млрд рублей по банковским гарантиям, выданным одному из подрядчиков | фото: Благотворительный фонд поддержки космического мышления

Хотя с платежеспособностью очевидных проблем у банка нет, норматив текущей ликвидности (Н3) на 1 октября был равен 54,59% при разрешенном минимуме в 50%. А на 1 ноября вообще оказался рядом с пороговым значением – 51,63%. Норматив долгосрочной ликвидности, напротив, высокий – к 1 ноября достиг 98,9%. В декабре кредитной организации предстоит пройти оферту по выпуску облигаций, общий объем которого – 1,2 млрд рублей. Но ставка купонного дохода на следующие два периода высокая – 17% годовых, что может повлиять на решение инвесторов.

 

БТА

В- 

ССС

Мухтар Аблязов продолжает возглавлять совет директоров российского БТА-банка, ранее он контролировал одно­именную финансовую группу в Казахстане. Но теперь она фактически национализирована и находится не в лучшем финансовом состоянии | фото: PhotoXPress

Баланс кредитной организации на 1 ноября выявил, что банк вовремя не погасил задолженность перед регулятором. А именно просрочка, повисшая на счете 31701, составила 500 млн рублей. Имеется еще и 293 млн рублей просроченного долга перед контрагентом-нерезидентом. Суммарная задолженность перед ЦБ у БТА на 1 ноября составила 11,9 млрд рублей (на 1 октября – 12,9 млрд). О факте несвоевременного возврата сообщила деловая пресса. Там же приведен комментарий председателя правления банка Елены Мессерле о том, что БТА согласовал с регулятором график погашения кредитов в течение 6 месяцев.


Рейтинги надежности крупнейших банков России

Банк
Рейтинг «Ф.» Место по активам Контролирующие владельцы
Работающие активы на 01.10.09, млн руб. Динамика с 01.01.09, %
Абсолют банк
ВВ- 26 KBC (Бельгия)
147641 -12
Авангард
В+ 66 Кирилл Миновалов
45273 -5
Ак Барс
В+ 17 Правительство Татарстана*
213448 5
Альфа-банк
ВВ- 7 Альфа-групп
573500 -15
Балтийский
В 56 Олег Шигаев, Андрей Исаев
50821 1
Балтинвестбанк
В 80 Вадим Егиазаров, Александр Швидак, Юрий Рыдник
33710 30
Банк Москвы
ВВ 5 Правительство Москвы
782002 4
Банки из топ-100, информации по которым недостаточно для присвоения оценки
     
   
Бинбанк
В+ 44 Михаил Шишханов
70165 7
БНП Париба
  70 BNP Paribas (Франция)
40708 -37
БТА-банк
ССС 63 Мухтар Аблязов*
46680 -34
ВБРР
ВВ 74 Роснефть
38082 2
Внешпромбанк
В 82 Лариса Маркус, Александр Зурабов, «Совтрансавто»
32432 31
Возрождение
ВВ- 28 Дмитрий Орлов, Burlington Trading, Brysam Global Partners
135658 -4
Восточный экспресс
В 68 Игорь Ким, Сергей Власов и партнеры
41938 43
ВТБ
А- 2 Правительство России
2464823 4
ВТБ Северо-Запад
ВВВ 18 ВТБ
211273 -6
ВТБ24
ВВВ 6 ВТБ
683632 13
Газбанк
В 96 Владимир Аветисян, Олег Дьяченко, Геннадий Звягин, Павел Иванов, Андрей Кислов, Александр Гриднев
23877 -18
Газпромбанк
ВВВ- 3 «Газпром», НПФ «Газфонд»
1794788 5
Газэнергопромбанк
ВВВ- 33 Структуры «Газпрома»
109682 9
Глобэкс
  57 ВЭБ
50674 -20
Дальневосточный
В 99 Структуры «Роснефти»
21728 -1
Дельтакредит
В+ 54 Societe Generale (Франция)
52820 1
ДжиИ Мани банк
В+ 97 General Electric (США)
23811 -12
Дойче-банк
ВВ 43 Deutsche Bank (Германия)
71050 -31
Еврофинанс-Моснарбанк
ВВ 75 ВТБ (предполагается создание совместного с венесуэльской стороной банка)
35817 -26
Запсибкомбанк
В+ 64 Структура владения непрозрачна
45645 -5
Зенит
В+ 25 «Татнефть«, Владимир Лисин, Марат Сафин*
149973 -0
Инвестбанк
В 81 Владимир Антонов
32736 43
Инвестторгбанк
ВВ- 69 Менеджмент, Starr International Company (США), J.C.Flowers & Co (Лондон)
40923 29
ИНГ банк
ВВ 37 ING (Нидерланды)
93528 -33
Калион Русбанк
  76 Credit Agricole (Франция)
35732 20
КИТ Финанс
  32 «Трансфинкапитал», РЖД
116183 18
КМБ-банк
ВВ- 50 Intesa Sanpaolo (Италия)
57056 -14
Коммерцбанк
ВВ 47 Commerzbank (Германия)
61880 -27
Кредит Европа банк
В 46 Fiba Holding (Турция)
61928 -6
Локо-банк
В+ 87 Станислав Богуславский, Андрей Куликов, Владимир и Виктор Давыдик, East Capital (Швеция), IFC
30583 -2
Мастер-банк
В- 65 Менеджмент*
45440 12
МБРР
В+ 31 АФК «Система»
116499 -1
МБСП
В 78 Сергей Бажанов
34950 -14
МДМ-банк
В+ 12 Сергей Попов, Игорь Ким, Мартин Андерссон
383598 85
Межпромбанк
В+ 21 Сергей Пугачев
173768 -1
Металлинвестбанк
В+ 89 Анатолий Седых
28328 9
Меткомбанк
В+ 90 «Ренова» (Виктор Вексельберг)
26890 42
МИнБ
В 40 Семья Арсамаковых
77535 20
Московский кредитный банк
В 45 Роман Авдеев
68861 21
Москоммерцбанк
В- 83 Казкоммерцбанк (Казахстан)
32298 -25
Национальный стандарт
ВВ- 95 Лев Кветной*
24466 -16
Нацторгбанк
В 100 Владимир Каданников, ВЭБ, Автоваз
21073 -10
Новикомбанк
В+ 85 Илья Губин
31107 -3
Номос-банк
ВВ 14 Группа «Ист», PPF (Чехия)
243983 -4
Нордеа банк
ВВ 24 Nordea (Швеция)
151593 -9
НРБ
В+ 55 Национальная резервная корпорация (Александр Лебедев)
52674 -10
Открытие
  77 ФК «Открытие»
35244 -0
ОТП-банк
ВВ- 41 Венгерская сберегательная касса и коммерческий банк (Венгрия)
77385 -2
Первый объединенный банк
В+ 84 Леонид Михельсон
31907 -15
Пересвет
В- 88 Русская православная церковь, «Экспоцентр», «Центр содействия жилищной реформы»
30120 10
Петровский
  36 АСВ, Номос-банк, ФК «Открытие»
93893 6
Петрокоммерц
ВВ 22 ИФД «Капиталъ» (Леонид Федун, Вагит Алекперов)
168161 -7
Пробизнесбанк
В 49 Сергей Леонтьев
57260 -0
Промсвязьбанк
В+ 11 Алексей и Дмитрий Ананьевы
383662 -13
Райффайзенбанк
ВВ 8 Raiffeisen (Австрия)
517636 -6
Ренессанс Капитал
В- 59 Ренессанс Капитал
50091 -18
Росбанк
ВВ- 10 Societe Generale (Франция)
442401 -9
РосБР
ВВВ 62 ВЭБ
46859 73
Росевробанк
ВВ- 60 Росеврогрупп (Сергей Гришин)
47906 -16
Россельхозбанк
А 4 Правительство России
927615 16
Россия
ВВ- 35 Юрий Ковальчук, Дмитрий Горелов, Николай Шамалов
98494 -5
Русский стандарт
В 27 Рустам Тарико
142818 -35
Русфинансбанк
ВВ- 39 Societe Generale (Франция)
83320 -7
Русь-банк
В+ 38 Legion Investments, Legion Reserve (Австрия)*
90645 10
Санируемые банки
     
   
Санкт-Петербург
ВВ- 16 Менеджмент во главе с Александром Савельевым
217656 6
Сбербанк
АА 1 Банк России
6745580 3
Сведбанк
ВВ 48 Swedbank
61177 1
Связь-банк
  20 ВЭБ
190475  
Северный морской путь
В 91 Аркадий Ротенберг, Борис Ротенбарг*
25923 14
Ситибанк
  19 Citigroup (США)
195183 18
СКБ-банк
В+ 67 «Синара» (Дмитрий Пумпянский)
44601 18
Собинбанк
  71 Газэнергопромбанк
39632 -22
Совкомбанк
В- 86 TBIF (Нидерланды)
30621 36
Сосьете Женераль Восток
ВВ- 23 Societe Generale (Франция)
164100 -23
Союз
  42 «Газфинанс» (структура «Газпрома»)
76248 -13
Судостроительный
В 79 Менеджмент
34577 6
Сургутнефтегазбанк
ВВ+ 61 Сургутнефтегаз
47841 5
Татфондбанк
В 58 Менеджмент, правительство Татарстана*
50557 11
Транскапиталбанк
В+ 52 ЕБРР, Ольга Грядовая, Леонид Ивановский, DEG (Германия)
55702 2
Транскредитбанк
ВВВ 15 РЖД и аффилированные структуры
241991 3
Траст
В- 30 Илья Юров, Николай Фетисов, Сергей Беляев
117779 66
УБРР
В 53 Максим Нишанов, Игорь Алтушкин, Ирина Гайворонская, Всеволод Левин, Надежда Храмова
55627 23
Уралсиб
В+ 13 Николай Цветков
381473 -9
Уралсиб-Югбанк
В+ 92 Уралсиб
25461 7
Фондсервисбанк
В 93 Столичная трастовая компания «Союз» (Александр Воловник)
24860 5
Ханты-Мансийский банк
ВВ 29 Ханты-Мансийский автономный округ, группа «Ист»
120939 7
ХКФБ
В 34 PPF (Чехия)
103893 15
Центр-инвест
В 72 ЕБРР, DEG (Германия), Василий и Татьяна Высоковы
38819 -19
Центрокредит
В 73 Менеджмент (Андрей Тарасов, Сергей Еремин, Илья Корбашов)
38494 75
Челиндбанк
  98 Менеджмент
21829 5
Эйч-Эс-Би-Си банк
ВВ 94 HSBC (Великобритания)
24507 -5
Юниаструм-банк
ВВ- 51 Bank of Cyprus (Кипр)
55729 14
Юникредитбанк
ВВ 9 Unicredit (Италия)
512656 -9

* Структура владения непрозрачна.


Источник: журнал Финанс www.finansmag.ru

Авторы: Женни Лубенец, Артем Федоров


1 Декабря 2009 00:05
Версия для печати
поделиться...

Стань успешным

инвестором

Рейтинг акций
Магнит8.84
Соллерс8.60
МТС8.58
АФК "Система"8.46
Армада8.38
М-Видео8.34
Лукойл8.32
МегаФон8.27
Рейтинг акций компаний